The ADX indicator belongs to the category of trend indicators and is included in the main package of tools of the Meta Trader 4 trading platform. It is not as popular as the Moving Average or Bollinger Bands , but it is also often included in trading strategies.

Interestingly, ADX, being a trend indicator, is built not on the chart, but in a separate window. Because of this, some traders consider it an oscillator, but formally it is a trend detection indicator. What exactly do its lines show, and how can you determine the right direction of price movement with their help?

Table of contents:

What is ADX as a technical tool

ADX is an indicator formed by three lines.

The first line is the +DI positive direction indicator (most often colored blue). Each point of this indicator is plotted as the ratio of the high of the last candle to the high of the previous one. The formula of the indicator is quite complicated, and the calculation takes place in several stages. In practice, if the high of the last candle is higher than the high of the previous one, the +DI line will rise, if it is lower, it will fall.

Вторая линия – индикатор отрицательной направленности -DI (чаще всего окрашена в красный цвет). Принцип расчета этого индикатора похож на алгоритм +DI, однако вместо максимумов сравниваются минимумы свечей. Если минимум текущей свечи ниже минимума предыдущей – индикатор растет, если выше – снижается.
При этом обе линии сглаживаются с определенным периодом. После расчета отношения по полученным данным выстраивается экспоненциальная скользящая.

Третья линия – непосредственно индикатор ADX. Это также экспоненциальная скользящая средняя, однако она выстраивается уже не по значениям цены, а по -DI и +DI. Чем сильнее расхождение индикаторов положительной и отрицательной направленности, тем выше поднимается ADX.

ADX indicator on the chart

Таким образом, индикатор ADX показывает не только направление тренда, но и его наличие и силу. По доминированию -DI или +DI можно определить, в каком направлении развивается тенденция. Величина третьей линии ADX показывает, насколько силен тренд.

Максимальное значение ADX = 100, однако даже достижение 50 уже говорит об очень сильном и продолжительном тренде. Нахождение основной линии в диапазоне 20-50 говорит о слабо зарождающемся тренде, если ADX опускается ниже 20 – рынок находится во флете.

Установка и настройка индикатора ADX

Установить индикатор ADX на график так же просто, как и любой другой инструмент из стандартного пакета Meta Trader 4. Для этого необходимо лишь нажать на кнопку «Список индикаторов» на верхней панели терминала. В развернувшемся списке нужно выбрать категорию «Трендовые», а затем «Average Directional Movement Index» (это полное название индикатора ADX).

Installing ADX on a chart in Meta Trader 4

После этого, как обычно, откроется окно настроек инструмента. Однако единственный параметр, который можно изменить в этом окне – период индикатора. Этот параметр влияет на построение всех трех линий индикатора: чем он больше, тем более сглаженными будут кривые.

Setting the Average Directional Movement Index

В окне настроек также можно для наглядности добавить уровни.

Торговля по сигналам индикатора ADX

ADX является, в первую очередь, фильтрующим инструментом, его предназначение – определять наличие ярко выраженной тенденции в трендовых торговых системах. Если ADX показывает наличие тренда, то имеет смысл рассматривать сигналы других индикаторов. Если же на рынке флет, то использовать трендовую систему бессмысленно и даже убыточно.

Однако Average Directional Movement Index может подавать и собственные сигналы на вход в рынок. Их не очень много, и далеко не всегда торговля по ним бывает прибыльной в долгосрочной перспективе. Самым эффективным сигналом считается пересечение линий +DI и –DI:

  1. Если +DI пересекает –DI снизу вверх, это говорит о том, что перевес на рынке смещается в сторону быков. Если при этом линия ADX поднимается выше 40 – это сигнал о том, что движение уже набрало силу, и можно открывать сделку на покупку.
  2. Если –DI пересекает +DI снизу вверх – сила на стороне медведей. При ADX выше 40 можно входить на продажу.

sell on +DI and –DI crossover signal

Условие нахождения линии ADX выше уровня 40 не обязательное, аналитики расходятся во мнениях относительно его целесообразности. С одной стороны, если входить в рынок при каждом пересечении +DI и –DI, количество ложных сигналов значительно превысит количество прибыльных сделок, и общий итог торговли может уйти в минус.

С другой стороны, даже при наличии сильного тренда уровень 40 зачастую достигается уже через 5 или более свечей после пересечения. В итоге, сигнал становится «просроченным», и даже если входить по нему в рынок, большая часть движения уже будет потеряна.

Оптимальным моментом для входа становится ситуация, когда после сильного движения рынок разворачивается, и формируется пересечение линий индикатора в обратную сторону. При этом линия ADX все еще остается на высоких отметках, благодаря предыдущему тренду. Таким образом мы входим в рынок в состоянии перекупленности или перепроданности, что дает дополнительные шансы на успех.

Оптимальными таймфреймами для торговли по ADX являются Н4 и выше. Для того, чтобы торговля по системе оказалась прибыльной в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы тейк профит всегда был больше стоп лосса. Выставлять ордера на выход из сделки можно по ключевым уровням или локальным экстремумам.

Стратегия торговли с EMA и ADX

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по ADX, добавим в систему две экспоненциальных скользящих средних. Первая EMA, с периодом 5, применяется к цене закрытия, вторая, с периодом 6, к цене открытия. Параметр ADX остается 14, по умолчанию, но для удобства распознавания сигналов рекомендуется добавить уровень 20.

Теперь в системе присутствует пара основных трендовых индикаторов и фильтрующий Average Directional Movement Index. Сделки будут открываться при соблюдении следующих условий:

  1. Если скользящая с периодом 5 пересекает EMA с периодом 6 снизу вверх, а основная линия ADX поднимается выше уровня 20, открывается сделка на покупку.
  2. Если быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз, а ADX также пересекает уровень 20 снизу вверх, можно входить на продажу.

Opening trades according to the EMA + ADX strategy

В данной системе не прописано четких правил выхода из сделки, поэтому можно устанавливать стоп лосс и тейк профит по общим правилам – на ключевые уровни и локальные экстремумы. Желательно соблюдать соотношение 2:1 в пользу тейка.

Оптимальный таймфрейм – Н1. Стратегия считается мультивалютной, кроме того, подходит для торговли CFD на товарные фьючерсы (золото, нефть) и акции фондового рынка.

Скальпирующая стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и MA

В завершение рассмотрим профессиональную торговую стратегию для скальпинга и внутридневного трейдинга. Сделки будут открываться на пятнадцати минутном таймфрейме.

Настройки индикаторов следующие:

  1. ADX со стандартным периодом 14 и уровнем 20.
  2. Стохастик со стандартными настройками и дополнительным уровнем 50.
  3. 3 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5, 15 и 30.

Сделки на продажу по данной стратегии открываются при соблюдении следующих условий:

  1. После переплетения скользящие расходятся и выстраиваются в порядке EMA (5), ЕМА (15), ЕМА (30) снизу вверх.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 сверху вниз.
  3. Главная линия ADX пересекает уровень 20 снизу вверх.

Opening a sell trade using the ADX + MA + Stochastic strategy

Сделки на покупку открываются ври зеркальных условиях для ЕМА и Stochastic Oscillator, ADX также должен пересечь уровень 20 снизу вверх.

Выходить из сделки можно по обратному пересечению скользящих, либо с использованием трейлинг стопа. Жесткий тейк профит устанавливать не рекомендуется, так как тренд может быть долгим, и лучше не ограничивать потенциальную прибыль фиксированным значением. Стоп лосс выставляется на локальный экстремум.

Как показывает практика, индикатор ADX наиболее эффективен в качестве фильтрующего инструмента в комплексной торговой стратегии. Он отлично подходит для торговли в тренде, помогает определить его наличие и избежать убытков от входов по ложным сигналам.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.